Python-библиотека для анализа портфелей обросла полноценным веб-сервисом - и стала самостоятельным продуктом
Проект okama начинался как инструмент для разработчиков, но давно перерос эти рамки. Сегодня okama.io - это бесплатный веб-сервис с интерактивными инструментами для бэктестинга портфелей, анализа активов и макроэкономических данных. Причём весь код открыт, написан на Python и распространяется под лицензией MIT.
Как демонстрация превратилась в продукт
Изначально сайт строился как витрина возможностей библиотеки okama. Своего рода интерактивное демо - посмотреть на результат, не открывая Jupyter. Но аудитория нашлась сама: сервисом начали пользоваться и в России, и за рубежом. Постепенно okama.io превратился в самостоятельный проект со своей логикой развития.
Под капотом работает та же библиотека okama, доступная из кода. Интерфейс собран на Dash от Plotly - то есть финансовая математика, обработка данных и визуализация написаны на одном языке. Это редкость даже среди коммерческих аналогов. У большинства подобных сервисов бэкенд и фронтенд живут отдельной жизнью, а здесь всё в одном стеке.
Данные - исторические котировки формата «end of day» с бирж NYSE, NASDAQ, MOEX, LSE и ряда других площадок. Плюс индексы, крипто- и фиатные валюты, товарные активы, ставки центробанков и инфляция по странам. Для частного инвестора или аналитика - вполне серьёзный набор.
Что умеет сервис
Функциональность сгруппирована по разделам. Каждый решает свою задачу, но между ними есть навигация: портфель, собранный в одном инструменте, можно перебросить в другой без потери настроек.
- Efficient Frontier - граница эффективности по Марковицу: облако достижимых портфелей, кривая оптимума, карта переходов между составами.
- Compare Assets - сравнение активов на общем периоде: Wealth Index, скользящий CAGR, корреляции, Sharpe, максимальные просадки.
- Compare with Benchmark - tracking difference, tracking error, бета и корреляция относительно выбранного индекса или актива.
- Investment Portfolio - полный бэктест портфеля с ребалансировкой, денежными потоками, пополнениями, изъятиями и прогнозом Монте-Карло.
- Macro - инфляция по странам, ключевые ставки, CAPE10 по 25 рынкам.
Одна деталь, которая сразу бросается в глаза: всё состояние интерфейса кодируется прямо в URL. Настроил портфель, выбрал период, задал параметры - скопировал ссылку и отправил коллеге. Он откроет ровно тот же расчёт. Для совместной работы это удобнее, чем большинство коммерческих решений с их экспортом в PDF.
Математика и образование
За каждым инструментом стоит проверенная финансовая математика, основанная на стандартах CFA. CVAR, tracking error, стратегии денежных потоков, распределения доходностей - это не просто красивые графики, а методология, которую используют профессиональные управляющие. Примечательно, что, пока рядовые финансовые приложения предлагают упрощённые метрики, okama.io работает с полным арсеналом инструментов современной теории портфеля.
Параллельно команда проекта запустила курс по математике портфельных инвестиций в онлайн-школе Финариум - с программой, ориентированной на стандарты CFA, домашними заданиями и дипломной работой. Хотя тема инвестиционного образования далека, скажем, от того, чем занимается акрон турнирная таблица в футбольной аналитике, принцип тот же: структурированные данные и чёткая методология дают результат там, где интуиция не работает. Выпускники получают свидетельство о повышении квалификации государственного образца - что для российского рынка непривычно применительно к инвестиционной тематике.
Для тех, кто работает с портфелями профессионально или просто хочет разобраться в цифрах, не доверяя их брокерскому приложению, - okama.io выглядит как один из немногих бесплатных инструментов, где за интерфейсом стоит реальная финансовая наука.
